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एक व्यापार रणनीति backtesting आर सीखने की अवस्था में समय श्रृंखला मुझे मदद करने के लिए आर उदाहरण के साथ (सांख्यिकी में स्प्रिंगर ग्रंथों): Ive समय श्रृंखला विश्लेषण और उसके आवेदन का आदेश दिया। अब तक मैंने देखा है क्या यह अच्छा लग रहा है। लेखक आर और समय की श्रृंखला में मुद्दों के साथ एक अच्छा पेज है। पुस्तक सप्ताह के अंत तक पहुंच जाना चाहिए। मेरे Shoulder8221 ओवर; एक लेख जॉन Mauldins 8220 पर प्रदान करते हैं, जबकि पढ़ने बीच में, मैं एक व्यापार रणनीति भर में आया था; सेवा (मैं अत्यधिक की सलाह देते हैं)। यह की जड़ तकनीक बुलबुले दुर्घटना के साथ शुरू कर दिया है कि मंदी के बाजार में, SP500 का मतलब प्रत्यावर्तन पर सट्टेबाजी की एक रणनीति महत्वपूर्ण रिटर्न उत्पन्न करने वाला था। स्वाभाविक रूप से मैं परीक्षण करना चाहता था। मैं इस प्रकार है कि कुछ भी सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, कृपया ध्यान दें। अपने होमवर्क करो और यदि आप प्रश्न हैं एक पेशेवर निवेश के साथ बोलते हैं। रणनीति बाजार बंद कर देता है जब पिछले 3 दिनों में अधिकतम पर लंबी SP500 जाना है। व्यापार उल्टा और बाजार में पिछले 3 दिनों में कम से कम बंद कर देता है, जब लंबे समय तक चलते हैं। ईटीएफ व्यापार करने के लिए इस रणनीति अपेक्षाकृत आसान बनाते हैं। जासूस लघु जाने के लिए हमारे वाहन होगा लंबे SP500 और एसएच होने के लिए हमारे वाहन होगा। एसएच 2006/06/21 पर व्यापार शुरू किया। हम अब तक उस जगह से हमारे backtesting ध्यान केंद्रित। ImportSeries हम पहले बनाया () समारोह का उपयोग करना, जासूस और एसएच के लिए सभी मूल्यों को मिलता है। 8220 = करने के लिए; 2012-01-148243; = 8220 से; 2006-06-218243;